이 카테고리의 글은 많은 학식과 뛰어난 투자 실력을 가지신 분들을 위한 글이 아닙니다.
저처럼 이제 막 투자를 공부하시는 분들, 혹은 단순한 궁금증에 찾아오신 분들이 조금이라도 쉽게, 즐겁게 이해하시기를 바라는 데에 목적이 있습니다.
틀린 정보가 있다면 고견을 남겨주세요. 그에 보답하는 마음으로 열심히 공부하고 성장해 나가겠습니다. 또한, 이 글을 읽는 분들에게 조금이라도 도움이 되면 좋겠습니다. 감사합니다! ^^
안녕하세요. '쩡'입니다.
투자를 하시다가 차트를 보시면 가끔씩 이런 궁금증이 든 적은 없었나요.
"아마존, 마이크로소프트, 보잉을 40%, 30%, 30% 갖고 있었다면 내 자산은 어떻게 변했을까?"
"매달 월말에 애플에 U$1,000달러씩 투자했으면 지금 얼마가 되어있을까?"
주식이 아닐 때도 있습니다. 예를 들면 이런 질문입니다.
"미국 주식, 미국 장기채, 금을 40%, 30%, 30%씩 보유하고 있었으면 지금쯤은 얼마가 되어있을까?"
혼자 계산해보려 하면 엄두가 나지 않을 테지만, 오늘 알아볼 "포트폴리오 비주얼라이저"만 있다면 한 방에 해결이 가능합니다. 아쉽게도 미국 주식만 가능하지만요. 하지만 자산배분을 하시는 투자자 분들에게는 세분화된 주식과 채권은 물론, 원자재, 금까지 확인이 가능하므로 굉장히 유용한 프로그램이 될 겁니다. 오늘은 사용법을 설명하고, 다음번에는 위의 3가지 궁금증을 직접 백테스트해보도록 하겠습니다.
포트폴리오 비주얼라이저
우선 사이트에 들어가야겠지요. 포트폴리오 비주얼라이저 바로가기를 클릭하셔도 되고, 인터넷에 검색하셔도 됩니다.
가장 처음에 나오는 화면입니다. 여러 가지 링크가 있지만, Backtest Portfolio에서 'Backtest Asset Allocation' 혹은 'Backtest Portfolio'를 클릭하시면 됩니다. (사실, 나머지는 눌러본 적도 없고 뭔지 모르겠습니다... 죄송합니다.)
둘 다 오늘 알려드릴 기본 사용법은 똑같습니다. 백 테스트시에 Ticker(상장 코드)를 이용할지, Asset(자산)을 이용할 지에 차이입니다.
클릭하시면 만나는 화면입니다. Backtest Asset Allocation'와 'Backtest Portfolio' 둘 다 똑같습니다.
공통부분 사용법
1. Time Period, Start Year, End Year, Include YTD :
백테스트에 사용할 기간입니다. Year to Year (연별), Month to Month(월별)로 조정이 가능합니다. 보통은 장기 시계열로 백테스트를 하기 때문에 Year to Year가 많이 쓰입니다. 집중적으로 한 구간을 보고 싶으시다면 Month to Month로 보시면 됩니다.
Start Year, End Year를 지정해주시면 됩니다. 바로 밑에는 Include YTD라고 있는데... YES, NO를 바꿔도 무엇이 바뀌는지 잘 모르겠습니다... 보통 저는 그냥 기본 값인 NO를 놓고 쓰고 있습니다.
2. Initial Amount :
최초 투자금입니다. 다른 화폐는 변경이 불가능합니다. ONLY 달러입니다.
3. Cashflows :
None을 클릭하시면 3가지 방법을 선택할 실 수 있습니다.
Contribute fixed amount : 지속적으로 고정 금액을 투자
Withdraw fixed amount : 지속적으로 고정 금액을 출금
withdraw fixed percentage : 지속적으로 고정 퍼센트만큼 출금
위의 3중 하나를 선택하면 위의 사진처럼 입력할 수 있는 칸이 더 생깁니다.
Contribution Amount : 지속적으로 투자할 고정 금액.
Inflation adjusted : 백테스트 시 인플레이션을 반영할 것인지
Contribution Frequency : Contribution Amount의 금액을 어떤 빈도로 투자할지, 월, 분기, 년 별로 설정하시면 됩니다.
4. Rebalancing
사고 버티는(buy and hold) 전략을 쓰시는 분도 있지만 때에 맞춰 주기적으로 리밸런싱을 하는 분들을 위한 카테고리입니다. 년(annually), 분기(quarterly), 월(monthly) 별로 선택이 가능합니다. 가장 아래에 Rebalance bands가 있는데, 이는 나중에 리밸런싱과 관련된 글을 쓸 때 다시 설명하도록 하겠습니다. 여기서 설명하기에는 내용이 조금 깁니다...
5. Display Income
주식 배당금 또는 ETF 분배금[분배금이 뭔가요?]을 보여주는지에 대한 카테고리입니다. Yes로 하시면 Reinvest Dividends가 활성화됩니다. Reinvest Dividends를 Yes로 하시면 배당금, 분배금이 재투자됩니다.
대신 조건이 있습니다. 위의 설명드렸던 3. Cashflows에서 None으로 되어있어야만 Reinvest Dividends창이 활성화됩니다.
6. Benchmark
비교를 위한 벤치마크 설정입니다.
Specify Ticker : Ticker(상장 코드)를 검색하여 비교해볼 수 있습니다.
Import Benchmark : 포트폴리오 비주얼라이저 내에 저장된 지수들 말고, 개별로 갖고 있다면 추가하시면 됩니다.
Vanguard 500 index investor : 뱅가드 S&P500 (VOO) 지수입니다.
Vanguard Balanced index inv : 흔히 쓰는 자산배분 [미국 주식 60% : 미국 채권 40%] 지수입니다. 관련 지수는 Vanguard Balanced index inv 를 클릭하시면 됩니다. 확실히 이게 100% 맞는지는 모르겠습니다.
7. Portfolio Names
포트폴리오 이름입니다.
자산 - 상장 코드 입력 [Backtest Asset Allocation과 Backtest Protfolio]
크게 다른 부분은 없습니다.
Backtest Asset Allocation은 자산만을 고를 수 있습니다.
Ticker는 지정이 불가능합니다. Equity [주식], Fixed Income [채권], Alternatives [기타 대안 자산(리츠, 원자재, 금등)]을 지정한 후 구성할 포트폴리오 별로 %를 입력해주시면 됩니다. 만약 하나의 자산만 보고 싶다면 Asset 1번에 자산을 지정한 후 포트폴리오 % 칸에 100을 입력하면 됩니다.
Backtest Asset Allocation는 Ticker(상장 코드, 미국 시장만 가능)를 직접 입력 가능합니다. 회사명을 치셔도 나오고, Ticker를 직접 입력해도 나옵니다. 위의 Backtest Asset Allocation과 마찬가지로 각 종목별로 %를 입력하시면 됩니다.
오늘은 포트폴리오 비주얼라이저 사용 방법에 대해서 적어봤습니다. 최대한 자세히 적는다고 적었는데, 도움이 되었으면 좋겠습니다.
다음 시간엔 위에서 한 질문,
"아마존, 마이크로소프트, 보잉을 40%, 30%, 30% 갖고 있었다면 내 자산은 어떻게 변했을까?"
"매달 월말에 애플에 U$1,000달러씩 투자했으면 지금 얼마가 되어있을까?"
"미국 주식, 미국 장기채, 금을 40%, 30%, 30%씩 보유하고 있었으면 지금쯤은 얼마가 되어있을까?"
을 포트폴리오 비주얼라이저를 통해서 확인해보도록 하겠습니다. 특히나 애플... 궁금합니다.
글을 읽어주셔서 감사합니다.
여러분 모두 성공적인 투자 하시기를 간절히 기원하겠습니다.
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